Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах
Электронная книга
- Автор: А. В. Субботин
- Издатель: Синергия
- Год: 2009
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Только в знании сила, и книга - вечный ресурс мудрости. И путеводная нить. И это достоверный образец такого рода работы, что способствует расширению кругозора и помогает человеку познать, изменить и улучшить свой мир - "Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах"
В статье рассматриваются все основные подходы к моделированию волатильности цен акций и обменных курсов в связи с эмпирическими свойствами соответствующих временных рядов. Большое внимание уделяется свойствам волатильности на множественных временных горизонтах и характеристикам эконометрических моделей при временном агрегировании. Приводится подробный обзор моделей каскада волатильности на множественных горизонтах, получавших распространение в последнее десятилетие.
Выражаем надежду, что "Моделирование волатильности: от условной гетероскедастичности к каскадам на множественных горизонтах" вооружит вас знаниями и поможет познать и изменить некоторые особые аспекты бытия.