Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов
Электронная книга
- Автор: Б. Е. Бродский
- Издатель: Синергия
- Год: 2008
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Сила в знании, и книга - основной ресурс ценных сведений. Но не только это... И это характерный экземпляр той литературы, что дарит новые сведения, в том числе полезные для самостоятельного понимания некоторых аспектов сложного мира человеческой цивилизации - "Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов"
В статье рассмотрена проблема тестирования гипотез о статистической нестационарности (структурный сдвиг, единичный корень) в моделях одномерных временных рядов. Предложен новый метод различения гипотез неизвестного структурного сдвига и единичного корня и исследованы его свойства для модели зависимых наблюдений. Доказана теорема о сходимости к нулю вероятностей ошибочных решений предложенного метода с увеличением объема выборки. Свойства метода изучены в имитационном эксперименте с выборками зависимых наблюдений. Рассмотрены практические приложения метода к задачам тестирования гипотез структурного сдвига и единичного корня в моделях эконометрических временных рядов.
Смеем надеяться, что "Структурные сдвиги и единичные корни: различение моделей нестационарности временных рядов" поможет вам в деле самообразования и поможет по новому взглянуть на проблемы в данной области и их решение.