Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
Электронная книга
- Автор: Г. И. Пеникас
- Издатель: Синергия
- Год: 2008
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание - сила, и книга - неиссякаемый кладезь премудрости. Но не только... И это замечательный эталон той литературы, что приносит знания, необходимые и полезные - "Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка"
Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.
Искренне надеемся, что "Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка" окажет вам помощь в познании данной области, даст пищу для ума и поможет в решении специфических проблем.