Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин
Электронная книга
- Автор: Е. Ю. Щетинин
- Издатель: Синергия
- Год: 2007
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание - мощная сила, и книга - неистощимый источник знаний. И это ещё не всё! И это убедительный образец того рода книги, которая способствует расширению кругозора и помогает человеку познать, изменить и улучшить свой мир - "Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин"
В работе предложена новая математическая модель вероятностной смеси экстремальных величин, разработаны и строго обоснованы эффективные алгоритмы ее моделирования и вычисления размеров рискового капитала по VaR-технологии. На примере ценовых данных индекса Dow Jones 01.01.1950—10.08.2005 был проведен сравнительный анализ расчетов оценок VaR с использованием порогового метода и модели вероятностной смеси, показавший высокую эффективность смешанной модели для вычисления рискового капитала инвестиционной компании.
Уверены, что "Модель распределений вероятностных смесей экстремальных величин" поможет вам в деле самообразования и поможет по новому взглянуть на проблемы в данной области и их решение.