Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин
Электронная книга
- Автор: О. В. Стихова
- Издатель: Синергия
- Год: 2007
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Непобедимое оружие - знание, и книга - базовый аккумулятор мудрости. И путеводная нить. И вот потрясающий вид того типа литературы, что помогает выработать рациональный взгляд на мир и на себя самого, открывая новые пути для самосовершенствования и изменения окружающего мира - "Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин"
В статье рассмотрены методы оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. В качестве математических моделей последовательностей экстремальных величин предложено использовать эконометрические модели AR(1), GARCH(1,1). В результате вычислительных экспериментов по сравнительному анализу классических эконометрических моделей с использованием нормального закона и обобщенного закона Парето показана эффективность предложенных автором эконометрических моделей для моделирования и оценивания характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин. Полученные результаты были использованы для моделирования волатильности как российского, так и зарубежных финансовых индексов.
Несомненно, что "Вычисление характеристик стационарных случайных последовательностей экстремальных величин" окажется полезной и поможет разобраться со своими проблемами и помочь другим.