Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)
Электронная книга
- Автор: М. Вербик
- Издатель: Синергия
- Год: 2007
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Лучшее оружие - знание, и книга - главный фонд знаний. И идеальный спутник в пути! И это великолепный образчик такого типа работы, что помогает в познании мира, несет знания, необходимые и полезные - "Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)"
Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности (ARCH-модели) и их обобщения (GARCH-модели) широко используются в прикладных эконометрических исследованиях, особенно при анализе финансовых данных. Вниманию читателя предлагается консультация по этой тематике, подготовленная по материалам книги Марно Вербика «Путеводитель по современной эконометрике», которая в ближайшие месяцы выйдет в свет в издательстве «Научная книга».
Смеем надеяться, что "Авторегрессионная условная гетероскедастичность (АРУГ)" даст вам ценные сведения и поможет изменить и лучше узнать многие вещи из определенной области знаний.