Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Электронная книга
- Автор: Я. В. Бологов
- Издатель: Синергия
- Год: 2013
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Могущество в знании, и книга - неистощимый аккумулятор познаний. И не только их... И это отменный эталон той книги, которая помогает увидеть новые пути к познанию и изменению окружающего мира - "Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций"
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.
Не сомневаемся, что "Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций" даст вам ценные сведения и поможет изменить и лучше узнать многие вещи из определенной области знаний.