Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы
Электронная книга
- Автор: А. И. Балаев
- Издатель: Синергия
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание является лучшим оружием, и книга - непревзойденный источник знания. И путеводная нить... И вот потрясающий экземпляр такой литературы, что дарит новые сведения, в том числе полезные для самостоятельного понимания некоторых аспектов сложного мира человеческой цивилизации - "Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы"
Построена копула, основанная на многомерном t-распределении с вектором степеней свободы, обладающая весомыми преимуществами перед копулой, основанной на обычном многомерном t-распределении. Выведена стандартизованная версия данной копулы, более удобная с вычислительной точки зрения. Рассмотрено применение стандартизованной t-копулы с вектором степеней свободы в VAR-MGARCH моделях, используемых для многомерного моделирования на финансовых рынках. Предложен алгоритм численного моделирования случайных векторов, имеющих многомерное t-распределение или t-копулу с вектором степеней свободы.
Полагаем, что "Копула на основе многомерного t-распределения с вектором степеней свободы" вооружит вас знаниями и поможет познать и изменить некоторые особые аспекты бытия.