Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности
Электронная книга
- Автор: В. В. Лакшина
- Издатель: Синергия
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Непобедимое оружие - знание, и книга - непревзойденный ресурс познаний. И не только их... И вот потрясающий образец того рода работы, что дарит новые сведения, в том числе полезные для самостоятельного понимания некоторых аспектов сложного мира человеческой цивилизации - "Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности"
Статья посвящена задаче оценки многомерной волатильности портфеля, состоящего из двадцати акций американских компаний. Сформулированы и оценены шесть спецификаций многомерных моделей волатильности: BEKK, GO-GARCH и ССС, показано, что пространственные спецификации многомерных моделей волатильности позволяют снизить размерность задачи и в некоторых случаях превосходят общие спецификации при внутривыборочном и вневыборочном сравнениях.
Смеем надеяться, что "Можно ли снять «проклятие размерности»? Пространственные спецификации многомерных моделей волатильности" окажется своевременной, полезной и познавательной.