Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда
Электронная книга
- Автор: Б. А. Путко
- Издатель: Синергия
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Сила в знании, и книга - непревзойденный носитель знания. И путеводная нить... И вот отменный образчик того рода работы, что несет знания, помогает решить проблемы, являясь своего рода руководством в определенных вопросах - "Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда"
В работе рассматривается регрессионная модель волатильности российского валютного рынка (RUR/USD). Используется декомпозиция волатильности на компоненты, характеризующие фрактальную структуру финансового ряда. С помощью регрессионного анализа подтверждается квазицикличность одной из компонент. Обсуждаются возможности прогноза динамики волатильности, в том числе прогноза перехода рынка в нестабильное состояние.
Выражаем надежду, что "Модель волатильности обменного курса валют (RUR/USD), построенная на основе фрактальных характеристик финансового ряда" даст вам ценные сведения и поможет изменить и лучше узнать многие вещи из определенной области знаний.