Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных
Электронная книга
- Автор: Р. А. Григорьев
- Издатель: Синергия
- Год: 2012
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Сила в знании, и книга - базовый аккумулятор знания. И путеводная нить... И это хороший образчик такой литературы, что способствует расширению кругозора и помогает человеку познать, изменить и улучшить свое личное благосостояние - "Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных"
Фактор позднего/раннего закрытия рынков, проявляющийся в парах временных рядов с несинхронностью дневных данных, может предопределять результаты теста причинности по Гранжеру в классической форме. В то же время смещение линейки времени приводит к реверсу факторов раннего/позднего закрытия, что может менять результаты теста причинности по Гранжеру. Эмпирические данные показали, что рынок США, будучи переведенным из-под фактора позднего закрытия под фактор раннего закрытия, теряет свое доминирование (в тесте причинности по Гранжеру) по отношению к другим рынкам.
Несомненно, что "Роль линейки времени при тестировании причинности по Гранжеру в условиях несинхронности дневных данных" поможет вам в деле изменения личного благосостояния и поможет по новому взглянуть на проблемы в финансовой области и их решение.