Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка
Электронная книга
- Автор: А. В. Щерба
- Издатель: Синергия
- Год: 2011
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Велика сила знания, и книга - фундаментальный ресурс познаний. И это ещё не всё! И вот хороший эталон того рода работы, что способствует расширению кругозора и помогает человеку познать, изменить и улучшить свое личное благосостояние - "Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка"
Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.
Надеемся, что "Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка" окажется полезной и поможет разобраться со своими денежными проблемами и помочь другим.