Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций
Электронная книга
- Автор: А. В. Щерба
- Издатель: Синергия
- Год: 2014
- ISBN:
- Цена: 152 Руб.
Знание - лучшее оружие, и книга - незаменимый ресурс знания. Но не только... И это хороший эталон того типа работы, что помогает решить проблемы, являясь своего рода руководством для познания сфер финансов, бизнеса и экнонмики - "Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций"
Данная работа посвящена методологии расчета, описанию свойств и практическому применению метода реализованной волатильности, а также ее использованию при расчете меры риска VaR. Целью исследования является сравнение различных методов расчета реализованной волатильности. Результаты сравнения позволяют сделать вывод о превосходстве точности оценки VaR (в смысле наименьшего отклонения от теоретического квантиля) при использовании новых методов расчета волатильности вместо известных ранее.
Полагаем, что "Сравнение моделей реализованной волатильности на примере оценки меры риска VaR для российского рынка акций" вооружит вас знаниями и поможет познать и изменить некоторые особые аспекты экономических взаимоотношений.